Jun 19, 2017
52 Views

[Trade Coin] Nghịch lý khi Trader vào lệnh thoát lệnh dựa trên tỉ lệ lời lỗ

Written by

Cách trade của bạn có dựa trên tỉ lệ lời lỗ (reward risk ratio)?
Có phải bạn sẽ vào lệnh theo các bước sau đây:

  1. Đặt stop loss tại một vị trí quan trọng nào đó trên char.
  2. Tính khoảng cách từ điểm vào lệnh đến điểm đặt stop loss (quy ra số pips).
  3. Nhân số pips đó với tỉ lệ lời lỗ mà bạn muốn (với 3:1 bạn sẽ nhân 3, với 4:1 bạn sẽ nhân 4 v.v…)
  4. Thiết lập take profit tại vị trí tương đương với số pips đó? Nếu bạn vẫn đang đặt TP theo kiểu này, hãy xem lại, vì đó không phải là cách đúng.

3 ý tưởng quan trọng trong tư duy giao dịch của một Trader

 

nghich-ly-khi-trader-vao-lenh-thoat-lenh-dua-tren-ti-le-loi-lo-traderviet-2.

Mọi ý tưởng giao dịch của các Trader đều xoay quanh 3 ý tưởng chính:

Ý tưởng 1: xác suất chắc thắng của điểm vào lệnh khi giá đạt tới một mức nào đó.

Đây là một ý tưởng cơ bản của mọi hệ thống giao dịch. Nếu bạn không chắc chắn bạn sẽ không có gì để tin cậy vào hệ thống của mình và kết quả mà bạn giao dịch đơn giản chỉ là sự ngẫu nhiên.

Ý tưởng này sẽ khác nhau giữa các Trader do dựa trên những giả định, kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng, trực giác và cảm xúc của từng cá nhân. Trong bất kỳ thời điểm nào, nó chịu ảnh hưởng rất lớn bởi hiện trạng các yếu tố kỹ thuật thị trường (biểu đồ giá, chỉ số, đường xu hướng, khối lượng…) và các yếu tố cơ bản (tin tức, chỉ số vĩ mô , kỳ vọng các sự kiện cơ bản…). Ví dụ: khi đường EMA20 vượt qua đường EMA100 chứng tỏ thị trường trong xu hướng tăng, ta nên vào lệnh mua.

Ý tưởng 2: tỷ lệ risk reward (Risk Reward Ratio – RRR) phải đạt mức tối thiểu nào đó.

Khái niệm về tỷ lệ risk reward tốt cần cho việc vào lệnh và quản lý rủi ro. Nó liên quan với ý tưởng đầu tiên ở chỗ một Trader có thể bỏ qua các tín hiệu với xác suất đủ cao nếu RR quá thấp. Ví dụ: giao dịch mà RRR nhỏ hơn 1:1 sẽ không trade (vì có thắng thì cũng không đủ lời để bù lỗ).

Ý tưởng 3: khả năng chịu đựng rủi ro.

Đây là mức độ mà một Trader sẵn sàng chấp nhận rủi ro với một lệnh giao dịch hoặc giới hạn tối đa thua lỗ trong một khoảng thời gian. Nó thường không liên quan đến một quy tắc chính xác nào, chủ yếu phụ thuộc vào nhiều vào quan điểm của mỗi Trader.

Ví dụ: Trader xem giới hạn của mỗi lệnh là 1% số dư tài khoản cho mỗi giao dịch; hoặc 100 đô la cho mỗi giao dịch; hoặc 10% thua lỗ trong vòng 1 tuần v.v…

Dù có thể có những ý tưởng khác, nhưng tất cả cũng sẽ xoay quanh trong ba ý tưởng đã đề cập khi áp dụng vào quá trình giao dịch thực tế.

 

Nghịch lý xảy ra khi Trader áp đặt các ý tưởng với nhau

 

nghich-ly-khi-trader-vao-lenh-thoat-lenh-dua-tren-ti-le-loi-lo-traderviet-3.

Như mình đã nói, nếu thiếu ý tưởng số 1 sẽ dẫn đến việc Trading trở nên ngẫu nhiên. Không có ý tưởng về rủi ro (ý tưởng 3) sẽ dẫn đến thua lỗ nhanh chóng hoặc (trong một số ít trường hợp) lợi nhuận tăng rất chậm. Việc thiếu xem xét tỷ lệ RR tối thiểu trong một chiến lược giao dịch (ý tưởng 2) ít gây thiệt hại cho Trader hơn nhưng về lâu dài vẫn khiến Trader kiếm lợi nhuận ít.

Rõ ràng, để hợp lý, bạn cần giữ cho các ý tưởng nói trên độc lập nhưng vẫn kết nối với nhau. Vấn đề xảy ra khi Trader trộn các ý tưởng này và khiến ý tưởng này ảnh hưởng đến ý tưởng kia. Khi bạn sử dụng ý tưởng của bạn về tỷ lệ RR tối thiểu rồi áp dụng chúng lên cách đặt stoploss hay take profit của lệnh giao dịch, bạn đã can thiệp ý tưởng số 2 với ý tưởng số 1 (xác suất thắng trong lệnh giao dịch của bạn).

Mặt khác, bằng cách sử dụng một mức tỉ lệ lời lỗ cố định nào đó lên điểm đặt stoploss/take profit, bạn đã có ý muốn thị trường đi đúng theo cái mình nghĩ, trong khi việc này là điều hết sức vô lý vì thị trường chẳng quan tâm bạn là ai.

 

Quy trình giao dịch chuẩn trong Trading


Để dễ hiểu bạn hãy xem sơ đồ sau:

Hầu hết quy trình giao dịch của Trader đi theo bảng này: dựa vào các quy tắc vào lệnh (entry exit rules), Trader lọc ra điểm vào lệnh tốt có xác suất thắng cao. Sau đó, Trader dùng tỉ lệ lời lỗ và cách quản lý vốn để điều chỉnh điểm thoát lệnh (modification).

nghich-ly-khi-trader-vao-lenh-thoat-lenh-dua-tren-ti-le-loi-lo-traderviet.

Quy trình giao dịch đúng phải theo các bước này. Thay vì “áp đặt” quy tắc quản lý lệnh của mình lên thị trường, Trader cần xem quy tắc quản lý của mình như một bộ lọc để chọn ra lệnh giao dịch phù hợp.

nghich-ly-khi-trader-vao-lenh-thoat-lenh-dua-tren-ti-le-loi-lo-traderviet-1.
Article Tags:
·
Article Categories:
MMO
    http://linholiver.com

    https://linholiver.com/diary/about/